تقاطع السعر مع المتوسط المتحرك
الدلالة
عندما يتقاطع سعر الأصل المالي مع متوسطه المتحرك (الحدث)، تُولَّد إشارة صعودية أو هبوطية تبعاً لاتجاه التقاطع.
الوصف
المتوسط المتحرك مؤشر يُظهر متوسط سعر الأصل المالي خلال فترة زمنية معينة. يحدث هذا النوع من الأحداث التقنية® عندما يتقاطع السعر مع متوسط متحرك. ثلاثة متوسطات متحركة مدعومة: 21 و50 و200 شمعة. يُشير تقاطع السعر مع متوسط متحرك أطول إلى إشارة أطول أجلاً، إذ قد يستغرق الأصل وقتاً أطول للتحرك في الاتجاه المتوقع.
تُولَّد إشارة صعودية عندما يرتفع سعر الأصل فوق متوسطه المتحرك. وتُولَّد إشارة هبوطية عندما ينخفض سعر الأصل دون متوسطه المتحرك.
بعد تحديد التقاطع، يُعدّ الحدث "غير مؤكد بعد". ثم يُبحث عن تأكيد إضافي بمراقبة ميل المتوسط المتحرك. يُعدّ الحدث الصعودي "مؤكداً" إذا انعطف المتوسط صعوداً خلال عدد من الأشرطة يساوي فترة المتوسط. وللحدث الهبوطي، يُعدّ "مؤكداً" إذا انعطف المتوسط هبوطاً. وإن لم ينعطف المتوسط في الاتجاه المطلوب في الوقت المناسب، يُعدّ الحدث "غير مؤكد أبداً".
تستند هذه الأحداث إلى المتوسطات المتحركة البسيطة، حيث يُعطى وزن متساوٍ لكل سعر خلال فترة الحساب. على سبيل المثال، يُحسب المتوسط المتحرك البسيط لـ21 يوماً بجمع أسعار إغلاق آخر 21 يوماً وقسمتها على 21. وثمة أنواع أخرى غير مدعومة هنا كالمتوسطات الموزونة والمتوسطات المنعّمة أسياً.
اعتبارات التداول
المتوسطات المتحركة مؤشرات متأخرة لأنها تعتمد على بيانات تاريخية؛ فاستخدامها لن يُمكّنك من الدخول عند القاع والخروج عند القمة، لكنه سيُمكّنك من الدخول والخروج في مكان ما بينهما.
تعمل المتوسطات المتحركة بشكل أفضل في أنماط السعر ذات الاتجاه الواضح الصعودي أو الهبوطي.
في الأسواق ذات الاتجاه، يمكن أن توفر المتوسطات المتحركة طريقة بسيطة وفعّالة جداً لتحديد الاتجاهات.
تعمل المتوسطات المتحركة أيضاً كمناطق دعم: كثيراً ما ترتفع الورقة المالية في اتجاه صعودي فوق متوسطها المتحرك لـ21 يوماً بفارق كبير، ثم تعود إليه لترتفع مجدداً.
كما تعمل المتوسطات المتحركة كمناطق مقاومة: حين يتداول السهم دون متوسطه المتحرك، يُشكّل ذلك المتوسط سعر مقاومة يصعب على السهم تجاوزه صعوداً، وهذا صحيح بشكل خاص عند الهبوط دون المتوسط المتحرك لـ200 يوم.
معايير داعمة
المؤشرات الأنسب للعمل مع المتوسطات المتحركة هي MACD والزخم.
معايير نافية
تؤدي المتوسطات المتحركة أداءً جيداً في الأسواق ذات الاتجاه، لكنها تُولِّد إشارات كاذبة كثيرة في الأسواق المتذبذبة الجانبية.